Risques

Elaborer la politique de maîtrise de risque de crédit, de marché et de risque opérationnel de la banque et contrôler la conformité de son application.
Veiller au respect du dispositif de prévention et de suivi des créances fragiles, watchlistées et susceptibles d’être classées.
Participer à l’élaboration des objectifs de la Banque en matière de croissance et de rentabilité en cohérence avec la politique d’appétence pour le risque.

- Gérer la base de données engagements et les outils rattachés (Riskpro, DGCnet, SIGAR…)
- Gérer la classification des créances (fiabilisation des données, rapprochements comptables, préparation et animation des réunions avec le réseau, vis-à-vis des commissaires aux comptes et de la BCT)
- Assurer les Reportings règlementaires (calcul des risques encourus, des provisions, des normes de concentration…)
- Assurer les Reportings internes sur l’évolution et la qualité des engagements de la banque (comités des risques, tableaux de bords…)
- Gérer les centrales d’information BCT (centrales des risques, centrale des bilans, centrale des crédits aux particuliers, centrale des actifs classés, centrale des actifs refinançables…)
- Assurer les attributions de « Responsable Reporting » vis-à-vis de la BCT prévues par la Circulaire BCT 2017-06 du 31 juillet 2017.
stratégie et politique des risques
- Concevoir et élaborer des systèmes et des outils de mesure et d’appréciation du risque de crédit (scoring, notation, modélisation IFRS, …) ;
- Formuler des recommandations en termes de stratégie des risques (définition, cascade opérationnelle et pilotage de l’appétit pour le risque, intégration dans le processus budgétaire …) ;
- Elaborer et mettre en place les politiques de risque de la Banque en coordination avec les parties prenantes concernées (gouvernance des risques, définition des normes d’appréciation, de prise de risque et de tarification, proposition des processus décisionnels et des règles de délégation de pouvoir, définition des principes et des mécanismes de contrôle et de pilotage, détermination des limites de risque …) ;
- Elaborer et diffuser des études sectorielles et stratégiques ;
- Assurer le suivi et le reporting consolidé sur toutes les typologies de risques en coordination avec les différentes structures de la Banque.
surveillance Risque de Crédit
- S’assurer de l’efficacité du dispositif de surveillance continue du portefeuille crédit de la Banque et veiller à son amélioration ;
- S’assurer que le dispositif de prévention et de suivi des créances fragiles, watchlistées et susceptibles d’être classées est bien respecté par les parties prenantes ;
- Veiller au bon déroulement des comités de suivi des risques : s’assurer de la tenue des comités, mettre à jour et garantir le respect du calendrier, centraliser les PV des comités, émettre des alertes en cas de déviation… ;
- Assurer la coordination fonctionnelle des travaux des Responsables de suivi des engagements du PBD et du PBC ;
- Assurer l’organisation, la préparation et le secrétariat du comité supérieur de suivi des engagements PBD et le suivi de la mise en place des plans d’actions conformément à la gouvernance en vigueur ;
- Assurer, en coordination avec le Responsable Risque Watchlist PCB, l’organisation, la préparation et le secrétariat du comité supérieur de suivi des engagements PCB et le suivi de la mise en place des plans d’actions conformément à la gouvernance en vigueur
- Assurer, en coordination avec les différentes structures de la Banque, la préparation et le secrétariat des comités de classification menés par le risque ;
- Participer aux comités de classification et de suivi des engagements des métier ;
- Evaluer annuellement le dispositif de surveillance et proposer des améliorations ;
- Contribuer à la conception et à l’amélioration des algorithmes de calcul de la Watch List en coordination avec l’Evaluation Risque de Crédit et reporting .
  - Dans le cadre du processus de surveillance du risque de crédit, les métiers sont tenus, à la demande de la fonction surveillance, de lui fournir toutes les informations et documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Aussi, lorsque les métiers sont au fait d’évènements pouvant avoir un impact négatif sur la qualité du risque d’une contrepartie, il est de leur devoir de remonter l’information à la fonction surveillance du risque de crédit.
Evaluation Risque de Crédit et reporting
Centrales d’information et outils Risque
Data Risque et règles prudentielles

Procéder à l’analyse contradictoire des propositions de crédit émanant du PCB.
Assurer le secrétariat du Comité Supérieur Risque de Crédit PCB.
Etablir les procès-verbaux et les autorisations.
Gérer les dossiers de contrôle à posteriori (BCT+ Pool bancaire).
Gérer les suspens PGEI conformément au schéma délégataire en vigueur.
Assurer la notation des contreparties.
Assurer la préparation et le secrétariat du Comité Exécutif de Crédit émanant du Conseil d’Administration en collaboration avec le Direction de la Gouvernance.
Assurer la surveillance continue du portefeuille de crédit.
Assurer la détection précoce des créances fragiles et la proposition de plans d’action.
Préparer et présenter le point sur la situation des créances à surveiller dans les comités Risque de Crédit, conformément à la gouvernance en vigueur, et suivre la mise en place des décisions et plans d’action,
Veiller à la bonne application de la politique et des procédures de la banque en termes d’octroi, de dépassement et de recouvrement.

Assurer la supervision et la coordination des directions régionales rattachées.
Assurer le secrétariat des comités Supérieur et Central Risque de Crédit.
Emettre un avis sur les dossiers des comités Supérieur et Central Risque de Crédit et Central Recouvrement et Contentieux.
Gérer les suspens de la clientèle banque de détail conformément au schéma délégataire en vigueur.
Assurer la surveillance continue du portefeuille de crédit.
Assurer la détection précoce des créances fragiles et la proposition de plans d’action.
Préparer et présenter le point sur la situation des créances à surveiller dans les comités Risque de Crédit, conformément à la gouvernance en vigueur, et suivre la mise en place des décisions et plans d’action.
Veiller à la bonne application de la politique et des procédures de la banque en termes d’octroi, de dépassement et de recouvrement.

Risques de Crédit Tunis 1/Tunis 2/Sousse Centre & Sahel/Sfax & Sud

Assurer l’analyse contradictoire et/ou étude des dossiers de restructuration relevant du Comité Supérieur Risque de Crédit et émanant de la Banque de Détail, des Grandes Entreprises et Institutionnels et du Recouvrement et Contentieux,
Etudier les dossiers de financement à fort enjeu : Crédits d’investissement pour la création d’entreprise, crédits à la promotion immobilière, crédits d’investissements et autres types de financements complexes,
Assurer l’analyse contradictoire des propositions de crédit émanant de la banque de détail et du Recouvrement et Contentieux selon délégation de pouvoir
Assurer le secrétariat des comités régionaux risque de crédit,
Veiller à la représentation du risque dans les comités régionaux risque de crédit et recouvrement et l’émission de l’avis du risque,
Etablir les autorisations,
Gérer les dossiers de contrôle à posteriori (BCT+ Pool bancaire),
Gérer les suspens de la région conformément au schéma délégataire en vigueur,
Assurer la notation des contreparties.

Gérer la base de données engagements et les outils rattachés (Riskpro, DGCnet, SIGAR…).
Gérer la classification des créances (fiabilisation des données, rapprochements comptables, préparation et animation des réunions avec le réseau, vis-à-vis des commissaires aux comptes et de la BCT).
Assurer les Reportings règlementaires (calcul des risques encourus, des provisions, des normes de concentration…).
Assurer les Reportings internes sur l’évolution et la qualité des engagements de la banque (comités des risques, tableaux de bords…).
Gérer les centrales d’information BCT (centrales des risques, centrale des bilans, centrale des crédits aux particuliers, centrale des actifs classés, centrale des actifs refinançables…).
Assurer les attributions de « Responsable Reporting » vis-à-vis de la BCT prévues par la Circulaire BCT 2017-06 du 31 juillet 2017.

Cette entité gère les différents types de Risques de Marché parmi lesquels le risque de variation du prix des actifs, le risque de taux, ou encore le risque de liquidité.

Sa principale mission est de garantir la conformité des risques de la banque avec ses politiques, son appétit au risque et l’optimisation du couple rendement/risque.

Participer à la définition de la politique et des procédures de risques de marché ainsi que l’appétit au risque de marché de la banque couvrant les volets change, taux et contreparties :
- Fixer les directives et participer à la définition de l’appétit aux risques de marché de la banque (Circulaire BCT n°2018-06).
- Proposer et mettre en place les procédures d’autorisation, de délégation d’autorisation et des conditions d’exercice de ces délégations et les faire valider par les instances concernées.
Définir les orientations stratégiques en matière de gestion du risque de marché et garantir leur cohérence avec celles définies par la banque.
Calculer, suivre et analyser les ratios prudentiels:
- Calculer les besoins en fonds propres pour faire face à des pertes éventuelles liées aux marchés (Circulaire BCT n°2018-06).
- Mettre en place et analyser les ratios de liquidité tel que le ratio LCR et proposer un plan d’action permettant d’optimiser la situation de liquidité de la banque.
Participer à la modélisation d’outils et à la mise en place de normes indispensables à la mesure des risques par l’instauration et la mise en
place des limites:
- Pour chaque contreparties banque et institutionnelle relatives aux opérations de marché et du commerce extérieur.
- Opérationnelles pour toutes les lignes de métiers gérées au niveau du Front Office (change, monétaire, obligataire, … etc.).
Assurer la gouvernance des risques et favoriser la synergie entre les différentes entités parties prenantes aux activités de marché : Assurer les travaux des comités ponctuels et permanents (une fois par trimestre) relatifs au risques de marchés tel que le comité risques de marché et de contreparties (conformément aux dispositions de la note circulaire de la Direction Générale n° 2009-23 du 14 mai 2009).
Mettre en place des projets relatifs aux risques de marché (EX : SI risques, les nouvelles procédures internes et règlementaires, la mise en place de nouveaux instruments de marché, la gestion du risque consolidé du groupe, la gestion ALM…)
Mettre en place un dispositif de contrôle (Back-testing) :
- Effectuer des back-tests périodiques de résultats réels ou hypothétiques.

Mettre en application la politique arrêtée par la Banque en matière de gestion des Risques Opérationnels.
Mettre en œuvre progressivement et assurer l’amélioration continue du Dispositif de Gestion du Risque Opérationnel.
Elaborer et mettre à jour, en collaboration avec les unités opérationnelles concernées, les cartographies des risques.
Analyser l’impact des résultats des activités de contrôle du contrôle permanent, de la conformité, de l’inspection et de l’audit interne sur la cartographie des risques.
Analyser l’impact des projets impliquant une transformation des activités, produits, processus et systèmes sur la cartographie des risques de la Banque.
Définir, suivre et mettre à jour avec les métiers, les indicateurs de risque opérationnel.
Définir et mettre en œuvre des procédures pour le pilotage des risques opérationnels, en coordination avec les responsables métiers et les Correspondants Risques Opérationnels.
Analyser les incidents, et suivre les mesures correctrices et préventives.
Gérer et fiabiliser la base de données des incidents et coordonner son alimentation par les métiers.
Suivre l’avancement des travaux et des plans d’actions de maîtrise des risques issus des cartographies.
Contribuer à la définition et à l’analyse des scénarios de risques ;
Identifier, Mesurer, Surveiller, Analyser et Consolider, périodiquement, les risques opérationnels ;
Définir et contribuer à la mise en œuvre des reporting internes à produire sur les Risques Opérationnels ;
Diffuser la culture risque auprès de toutes les unités opérationnelles ;
Calculer la part des fonds propres à affecter en couverture des risques opérationnels.